Банковские кризисы: сущность, факторы возникновения и особенности проявления

В работе рассмотрена роль банков в развертывании кризисных явлений, проанализированы направления исследований, а также приведены подходы к выяснению причин возникновения, определения сущности и оценки последствий банковских кризисов.

В возникновении и развитии кризисных явлений заметно возросла роль банков, поскольку именно они формируют институциональную систему, воздействуя на эффективность распределения кредита, структуру процентных ставок, решения в сфере денежно-кредитной политики и их ретрансляцию экономическим агентам. Это объясняется тем, что стратегия поведения отдельных банков формируется в результате принятия решений на микроуровне, хотя после коллективных действий они влияют на формирование макроэкономических условий, в которых существуют как сами банки, так и другие экономические агенты. Подобная роль банковского сектора экономики обусловливается его устойчиво опережающей реакцией на изменения в конъюнктуре по сравнению с другими ее секторами, что позволяет использовать его поведение как действенный инструмент прогнозирования экономической ситуации.

Банковская сфера, в силу состояния развития, характера взаимосвязей, проблем и специфических особенностей функционирования, может находиться в разных состояниях - таких, в частности, как эффективное равновесие, неэффективное равновесие, эффективное неравновесие, неэффективное неравновесие (см. рис.).

Проблематика банковского кризиса привлекает все большее внимание научного сообщества. Неоспоримый жизненный факт заключается в том, что банковская система является первоосновой любой экономики. Без здоровой банковской системы не будет и роста экономики, в которой все процессы тяготеют к цикличности.

Стабильность функционирования, понимаемая как отсутствие кризисов, является едва ли не главным требованием общества к банковской системе, отличающим ее от любой другой отрасли экономики.

Понимание механизмов, обусловливающих возникновение кризисов в банковской системе, является, несомненно, первым шагом к предотвращению их в будущем. Зарубежные и отечественные исследователи достаточно глубоко и системно изучали проблемы, связанные с банковскими кризисами. Однако лишь часть разработок, посвященных этой теме, предлагает эконометрический анализ ситуации, тогда как большинство из них носит в основном характер конкретных социологических исследований.

Существует много эмпирических разработок по основным индикаторам, связанным с банковскими кризисами последних лет. Макроэкономические факторы, на которые в них нередко ссылаются, — это явное сокращение производства в реальном секторе экономики, "гиперболизированный" рост стоимости активов (например, финансовых активов или недвижимости), повышение реальных процентных ставок и снижение валютного курса, - особенно тогда, когда эти негативные потрясения происходят вслед за периодом стремительного роста кредитов и (или) финансового дерегулирования.

В то же время многие теоретические и прикладные аспекты банковской кризисологии остаются недостаточно разработанными, а некоторые позиции — дискуссионными. В частности, существует настоятельная теоретико-методологическая и практическая потребность в исследовании сущности, причин возникновения и механизмов преодоления банковских кризисов. В зарубежной и отечественной практике отсутствуют взвешенные подходы, позволяющие оценить взаимное влияние банковской и макроэкономической динамики в условиях долгосрочного стабильного роста экономики, а также взаимозависимость банковских и валютных кризисов и кризисов платежного баланса. Несовершенство методологии и инструментария прогнозирования банковских кризисов не позволяет в полной мере описать все многообразие и сложность причин, способствующих накоплению кризисного потенциала в банковских системах, что, в свою очередь, обусловливает выбор неэффективных стратегий антикризисного регулирования банковской деятельности. Кроме того, не хватает комплексных исследований по определению влияния разнообразных рисков на финансовую безопасность отдельных банков и банковской системы в целом.