Заключение

В работе были рассмотрены мировая практика управления кредитными рисками в некоторых западных странах, особенности методов анализа кредитного риска используемых в России, а также основные этапы управления кредитным риском.

Управление риском осуществляется в несколько этапов. Общая схема процесса такова:

1. Выявление содержания рисков, возникающих в связи с осуществлением данной деятельности;

2. Определение источников и объемов информации, необходимых для оценки уровня риска;

3. Выбор критериев и методов для оценки вероятности реализации риска;

4. Выбор или разработка способа страхования риска;

5. Ретроспективный анализ результатов управления риском и осуществлением необходимой коррекции по предыдущим пунктам данной схемы.

В качестве основных методов управления кредитным риском можно выделить следующие:

1. Диверсификация портфеля активов;

2. Предварительный анализ платежеспособности заемщика или эмитента;

3. Создание резервов для покрытия кредитного риска;

4. Анализ и поддержание оптимальной (для банка) структуры кредитного портфеля;

5. Требование обеспеченности кредитов и их целевого использования.

Особое значение в процессе управления кредитным риском банк должен придавать состоянию кредитного портфеля в целом и оценке кредитоспособности отдельных заемщиков.

В отечественной банковской практике готовность заемщика к выполнению взятых на себя обязательств оценивается посредством изучения его дееспособности и репутации в отношении кредитов, способности получать доход, наличия капитала, обеспеченности кредитов, т.е. это детальное изучение финансовых отчетов предприятий. В некоторой степени неформальный подход, используемый западными банками, помогает осуществить реальную оценку бизнеса заемщика и, тем самым, позволяет более полно оценить его кредитоспособность и выявить возможные риски при кредитовании. Такой подход можно было бы использовать и в России, но не все эти правила могут быть перенесены в неизменном виде на российскую почву и реализованы сегодня в полном объеме, и, тем не менее, знание их полезно и необходимо для правильной организации кредитной работы.

Среди всей номенклатуры рисков, возникающих в процессе работы Банка, присущих банковской деятельности, на первый план можно поставить именно кредитный риск, поскольку, как правило, наибольший доход банкам приносят кредитные операции.

Как показывает статистика, причиной основной части потерь банков по кредитам являются внутренние факторы (67% потерь).

Для более успешного управления кредитным риском, на мой взгляд, необходимо:

1. Более качественно проводить анализ кредитуемой сделки;

2. Проводить более глубокий финансовый анализ заемщиков;

3. Чаще контактировать с клиентом;

4. Осуществлять более строгий контроль за использованием кредитов;

5. Тщательно контролировать документальное оформление кредитов;

6. Собирать полную кредитную документацию;

7. Диверсифицировать риски по отраслям

8. Ввести при Кредитном Управлении банка службу по экономическим консультациям, помощи в оформлении документов на получение кредита (составление плана движения денежных средств, написание технико-экономического обоснования).

Управление отдельными видами рисков является весьма важным процессом. Однако лишь реализация комплексно программы по управлению рискованностью операций коммерческого банка позволит банку приобрести столь ценящиеся во всем мире устойчивость и солидность.

1 Масленченков Ю.С. Банковский кредит и возможность снижения кредитных рисков. //Банковские услуги. - 1995. - №6.

1 Севрук В.Т. Банковские риски. - 2-е изд. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 70с.: ил.

1 Банковские риски. //Деньги и кредит. - 1993. - №12.

2 Загорий Г.В. О методах оценки кредитного риска. //Деньги и кредит. - 1997. - №6.

1 Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект. //Деньги и кредит. - 1997. - №6.

1 Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект. //Деньги и кредит. - 1997. - №6.

2 Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект. //Деньги и кредит. - 1997. - №6.

1 Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект. //Деньги и кредит. - 1997. - №6.