Ценовая стратегия с учетом кредитного риска

4 Привлечение достаточного обеспечения. Этот метод практически полностью гарантирует банку возврат кредита и процентов по нему. Следует отметить, что размер обеспечения ссуды должен покрывать не только сам кредит, но и проценты. Однако приоритет по защите от риска должен отдаваться не обеспечению, предназначенному для покрытия убытков в случае потерь, а анализу кредитоспособности, который должен предусмотреть возможные убытки. Кредит выдается не для того, чтобы для его возврата приходилось продавать какие-то активы, а для возврата на основе окупаемости и прибыли от кредитуемого мероприятия.

5 Включение уровня риска в цену кредита. Этот метод предусматривает включение уровня риска в процентную ставку.

Количественно кредитный риск можно определить через частоту или вероятность наступления события (Рн). При этом допускается, что базовой или исходной ставкой для банка является ставка безрискового кредита (Псо). Однако, наличие риска побуждает повышать ставку кредитования до расчетного уровня (Пс), ожидая при этом компенсации потерь.

Повышение ставки приводит к повышению сумм выплат согласно коэффициенту:

; (3.2)

где Кс – коэффициент повышения ставки;

С - сумма возврата с учетом кредитного риска;

Со - сумма возврата по без рисковой ставке.

Рисунок 3.1 - Вероятность потерь и сумма возврата

Как видим из рисунка 3.1 при вероятности потерь Рн>0,5 сумма выплат увеличивается в 2 раза. При Рн до 0.3 потери можно компенсировать, повышая сумму выплат до 40%.

Такая ценовая стратегия не совершенна, поскольку компенсация риска, порождаемого отдельными заемщиками, распространяется на всех заемщиков и может оттолкнуть клиента. Поэтому необходим избирательный подход. Возможно также применение совмещенных схем компенсации риска потерь. Например, и некоторое повышение ставки, и привлечение достаточного обеспечения.

Наложим на вышеприведенный рисунок области риска с уровнями потерь, а также классификацию заемщиков из балльной оценки кредитоспособности.

Рисунок 3.2 - Области риска и класс заемщиков.

Теперь при расчете ставки кредитования с учетом риска мы получаем уточненное значение вероятности, а следовательно, ставка кредитования более полным образом будет соответствовать клиенту, Банку же от такой ценовой стратегии выгода видится в том, что возможные потери, которые всегда случаются, теперь будут компенсироваться путем включения их в цену кредита.