Банковские кризисы: сущность, факторы возникновения и особенности проявления

Следовательно, априори с высокой вероятностью можно утверждать: совокупность перечисленных факторов в их системном взаимодействии является достаточной информационной базой, чтобы построить индикаторы банковского кризиса для консервативно настроенного финансового института.

Валютный рынок выступает фактором, определяющим внешнюю среду функционирования банков, и непосредственно влияет на принятые решения в рамках управления банковскими рисками. Между тем рост чистых иностранных пассивов отечественных банков обусловливает необходимость хеджирования валютных рисков. Следовательно, при наращивании внешнего долга частного сектора растущие процентные и валютные риски в основном концентрируются внутри банковской системы.

Среди исследователей нет единого мнения относительно направления причинно-следственной связи между нестабильностью банковского сектора и нестабильностью валютного рынка. Как свидетельствуют отдельные исследования, частота банковских кризисов, связанных с валютными, выше, чем частота валютных кризисов, связанных с банковскими.

Необходимо помнить, что у банковских кризисов нет четких количественных характеристик начала и завершения. Вопросы измерения глубины и масштабов банковского кризиса, как и самого факта его начала и завершения, трактуются в экономической литературе неоднозначно. Но прекращения операций даже одного крупного банка может оказаться достаточно, чтобы вызвать системный кризис — цепную реакцию неплатежеспособности целого ряда банков страны и остановку всей ее платежной системы.

На практике границу между кризисом банковской системы и проблемами отдельных банков трудно установить однозначно, поскольку проблемы их несостоятельности могут накапливаться и начинать касаться все большего количества банков, усиливая угрозу их одновременного банкротства.

Рост безнадежных активов, убыточная деятельность и потеря собственного капитала характеризуют отдельный банк как проблемный. Но для характеристики ситуации в банковской системе как банковского кризиса проблемными должны стать значительное количество банков, что в рамках экономической системы выражается в их неспособности выполнять свои основные функции — аккумуляции и мобилизации временно свободных денежных средств, предоставления кредитов, проведения расчетов и платежей в экономике страны.

По данным МВФ, в целом с начала 70-х годов приблизительно 130 стран (3/4 стран — членов этой МФО) ощутили локальные или системные банковские кризисы. Их отрицательные финансово-экономические и социальные последствия затронули как развивающиеся страны, так и промышленно развитые. В последние несколько десятилетий банковские кризисы стали особенно разрушительны. По оценкам МВФ, с 1990 по 2005 г. системные банковские кризисы поразили, по крайней мере, 49 стран мира. Более того, события 1997— 2002 гг., связанные с рядом валютно-финансовых кризисов в Юго-Восточной Азии, России, Бразилии и Турции, показали, что национальные границы уже не могут служить барьерами для распространения финансовой нестабильности, способной перерасти в явление глобального масштаба. Кризис, нарушающий работу банков, способен кардинально повлиять на перспективы роста экономики. В мировой практике достаточно примеров, когда банковский кризис вызывал продолжительную стагнацию в производственной сфере.

При этом банковские кризисы имеют свои специфические особенности. Так, во-первых, в отличие от циклических экономических кризисов, обусловленных непосредственно специфическими особенностями воспроизводства промышленного капитала, банковские кризисы не носят циклического характера. Отражая продолжение процесса производства в сфере обращения и, ввиду этого, будучи связанными с воспроизводством промышленного капитала, они, в отличие от циклических кризисов, в большой степени связаны с психологией субъектов финансового рынка (доверие или недоверие к правительству, центральному и коммерческим банкам).