Методические основы и проблемы расчета страховых премий

Рассмотрим механизм отбора рисков с помощью тарификации на следующем примере.

Предположим, две страховые компании А и Б, имеющие одинаковое финансовое и коммерческое положение, одновременно разработали новый страховой продукт, которого нет у других страховых компаний.

Объем и характеристики страхового поля по данному виду страхования идентичны примеру, разобранному при анализе экономического аспекта тарификации.

Страховая компания А построила свою тарифную политику следующим образом: она рассчитала тарифные ставки отдельно для каждой группы страхователей. Для страхователей первой группы применяется тарифная ставка Т1 пропорциональная вероятности страхового случая q1, а для страхователей второй группы применяется тарифная ставка Т2, которая пропорциональна вероятности q2. Поскольку q1 < q2, то и Т1 < Т2.

Страховая компания Б для обеих групп использовала усредненную тарифную ставку Тср, которая пропорциональна средней вероятности наступления страхового случая по всем группам страхователей qcp.

Если сравнить тарифные ставки страховых компаний А и Б, то будет иметь место неравенство

Т1 < Тср < Т2. (5)

В начальный момент времени выхода на рынок нового страхового продукта каждая из компаний рассчитывает на охват одинакового количества страхователей из групп 1 и 2, например, поровну тех и других. Исходное положение страховых компаний на рынке можно представить следующим образом (табл. 2.1.).

Таблица 2.1. Ситуация на рынке при внедрении нового страхового продукта

Рассмотрим поведение в сложившейся ситуации страхователей из различных групп. Когда потенциальный страхователь захочет заключить договор страхования, он проведет анализ условий страхования, представленных на рынке, и, при прочих равных, отдаст свое предпочтение той компании, страхование в которой обойдется ему дешевле, т.е. он выберет страховую компанию, в которой для его случая будет меньше размер тарифных ставок.

Для страхователей из группы 1 в компании А применяют тариф Т1, а в компании Б используют тариф Тср. Поэтому, в соответствии с изложенной логикой, страхователь из группы 1 выберет компанию А, поскольку Т1 < Тср. Руководствуясь теми же соображениями, страхователь из группы 2 пойдет к страховщику Б, так как у того для второй группы страхователей применяется все тот же тариф Тср, который меньше, чем аналогичный тариф Т2 страховщика А.

В результате можно будет наблюдать приток страхователей из группы 1 в страховую компанию А и движение страхователей из группы 2 в компанию Б. При отсутствии действий со стороны страховщиков этот процесс прекратится тогда, когда все страхователи из группы 1 застрахуются в компании А, а все страхователи из группы 2 заключат договоры в компании Б. Сложившаяся ситуация будет выглядеть следующим образом (табл. 2.2.).

Таблица 2.2. Ситуация на рынке в результате «антселекции рисков»